工学博士がやる、真面目なＦＸシステムトレード

今日はメタトレーダーでEAを作っていましたが、まあ、いろいろやってみてもなかなかうまくはいかないもの。

どんなにバックテストが良くても、先はわかりません。

でも、設定をStrategy Tester でいろいろ変えてみて、プラスになる場合の方が多いシステムなら、将来もプラスになる確率が、マイナスになるより高いのではと思います。

なので、一つのルール、一つの通貨に集中するのではなくて、ここでも幾つかに分散すれば「全て負け」という確率は少なくなります。
(その分、「すべて勝ち」という確率も減りますが)

平均足は何日遡って計算すればいいんだ・・・

平均足(コマ足)の定義は下のように表されます。

1本目）
　　平均足始値：前期4本値平均値
　　平均足高値：当期高値
　　平均足安値：当期安値
　　平均足終値：当期4本値平均値

2本目以降）
　　平均足始値：前期平均足実体部分中心値　=　前期平均足始値と前期平均足終値の平均
　　平均足高値：当期高値
　　平均足安値：当期安値
　　平均足終値：当期4本値平均値

平均足の始値を求めるには、前の足の始値と終値を参照しなければならず
前の足の始値を求めるには、前々の足の始値と終値を参照しなければならず・・・
と延々に続いてしまいますね。
これって、メタトレーダーとかでEAを作るときには不便です。

でも、あまり遠い期間は影響が少なくなるもなんとなくわかります。


というわけで、シミュレーションしてみました。
上の「１本目」を求めることから始まり、回数を経るに従って、
求めた平均足の始値差がどれくらい変わってくるかを求めました。

それが下のグラフです。

結論を先に書くと、「平均足を求めるには５回分遡って計算すればいい。」ですね。



これはEUR/USD１時間足で計算開始時期を変えて２０回、平均足を求めてみたものです。
５回遡った場合と６回遡った場合では平均足の始値の算出値の差は、平均0.116pips、標準偏差0.104pips。
これくらいなら、算出値が1pipsずれることは殆ど無いでしょう。

反省、戒め、忘れるべからず

・無計画な裁量トレードはやってはいけない。

・大きな値動きに尻馬に乗ってはいけない。

６月２９日からメタトレーダーで試験運用を開始した、乖離トレードのこれまでの結果です。

昨日(8/2)までに、

５５回のトレードを行い
３０勝２４敗
平均勝幅　４０．９pips
平均負幅　４１．５pips
累計損益　+230pips

でした。



結構勝敗にムラがありまので、まだ良いものとも悪いものともなんとも言えないです。
ただ、今週末の乱高下のときにも無茶な損失を出すこともなく、なんとか過ごしているようです。

レンジブレークアウト、仕切りをトレーリングストップにしたものをメタトレーダーでバックテストを行った結果は、めちゃめちゃ悪いのでよくよく検討してみました。

この考え方では、ボジションを持った直後から、仕切りのための短い期間の下抜け(売建の場合は上抜け)した時の値に即行でロスカット注文が移動されます。

こんな感じ



これだと、そもそも、レンジの外側にロスカットを設定した意味がありません。これからはレンジ内に振れ戻ったときに、しっかりロスカットで切られてしまいます。

少し方法を変えることを検討しなければなりません。

６月２９日からメタトレーダーで試験運用を開始した、乖離トレードのこれまでの結果です。

昨日(7/19)までに、

３８回のトレードを行い
１９勝１８敗
平均勝幅　４１．５pips
平均負幅　３８．１pips
累計損益　+102pips

でした。



まだまだ、これくらいのトレード回数で評価をすることはできないのですが、グラフを見てわかるように結構勝敗にムラがあります。
１日に２〜３回のトレードを行うので、トレード好きなものにとっては、ちょくちょく届く、仕掛けメール、決済メールが案外楽しいですね。今のところ負け込んでもいないですし。

前回、フローチャートを描いた、レンジブレークアウト、一定短期間のレンジ逆行で決済をするトレーリングストップを試してみました。

初めに仕掛ける
　レンジ幅　５０〜１００pips
　期間　５〜２０本
利幅を　１０〜１００pips
仕切るときの狹いレンジの期間を５分足の本数で３〜１０本
GBP/JPY ３０分足、２０１１年の上半期

で試してみました。

４１９通りの組み合わせで、結果がでましたが、黒字に終わったのが１つもない。

なんだか、レンジブレークアウトって、本当に使い物になるのかと疑問になってしまいますね。


←前(フローチャート)

レンジブレークアウトですが、指値と損切りを発注して待つ方式では、いろいろ条件を変えても、これまでのところ利益が得られそうなものは見つかりませんでした。


ということで、ルールを変えてみましょう。

仕掛けを変更すると、そもそもブレイクアウトではなくなってしまうので、専ら仕切りの注文の出し方を変更してみます。

今回は、仕切りのSTOP注文を移動させるトレーリングストップにしてみます。

仕掛けのブレークアウトは、ある程度長い時間で狹いレンジが出来ることを確認しますが、「仕切りの時には逆向し始めたら仕切る」ことを考えます。

概念図はこんな感じ




メタトレーダーのEAとしては、ポジションが有るときに、条件判断をして逆指値注文を変更する命令を加えます。


フローチャートはこんな感じですね。

(クリックすると拡大します)

←前(仕掛けをボリンジャーバンドで制限した)

前回、せっかくボリンジャーバンドの幅の確率分布を調べたので、ボリンジャーバンドの幅で仕掛けを制限してみることにしましょう。

メタトレーダーのEAには、仕掛けの条件式を加えます。

５分足の直前の足のボリンジャーバンドが３０〜６０pipsの設定値より狭い場合だけ仕掛けを許可します。
それ以外に、一定期間で一定の値幅にあることとか、この値幅をブレークしたときに仕掛けるのは同じです。


パラメータをいろいろ変化して、メタトレーダーで最適化させたときの損益を高い順に並べて、棒グラフにしたのがこれです。



メタトレーダーの最適化の内部処理がどうなっているのか、今ひとつ不明なのですが、指定したパラメータのすべての組み合わせが出てきているわけではありません。
でも、それにしても３３１の組み合わせで、プラスになるのが１３７通り。半年で３００pipsの利益が出せたのはたった６通りです。

さすがに、これでは、まだまだ採用するのは難しいですね。

まず、レンジを簡単に一定期間の値幅だけで決めて良いのかどうかですね。
チャートを見ればなんとなくわかるのですけれど、
プログラムはパッと見でレンジかどうかなど判断してくれませんからね。

単純なブレークアウトのルールを適用した結果をチャートを確認してみると、レンジではなくて、ゆっくりとＶ字反転するときでも、一定期間に一定範囲になるので、「ブレークアウト」として仕掛けてしまったりしています。

狭いレンジに留まっているかどうかを検討するのにボリンジャーバンドは使えないか検討してみましょう。

まず、ボリンジャーバンドがどのくらいの範囲内でどのくらいの割合であるのかを確認することから始めましょう。


図は、ＧＢＰＪＰＹの５分足のボリンジャーバンド(期間は２０本)の上限２σの間隔の確率分布です。



間隔が０．１７以下になるのは20%、だいたい０．２０に確率のピークがあり、０．４７５以下に80%、０．６以下に90%が存在します。

逆に０．６を超えることは時間(足の数)にして10%程度ということですね。


なので、だいたい０．６以下の範囲になるところで調度良いものを探せないか、やっていきましょう。